Drawdown là gì? Chỉ số này có vai trò như thế nào trong Forex? Tin chắc rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn khi đầu tư.
Hiểu được điều đó bài viết hôm nay, Tài Chính Plus sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi trên một cách chi tiết nhất. Không những vậy các chia sẻ bên dưới còn giúp bạn có thể kiểm soát được mức sụt giảm vốn hiệu quả. Vì vậy đừng vội bỏ qua thông tin này bạn nhé!
Nội Dung Chính
Drawdown là gì?
Đây là mức giảm mạnh của nguồn vốn trong một tài khoản đầu tư, trong một giai đoạn nhất định. Nó mô tả khoảng biến động đi xuống từ mức vốn đỉnh cho đến mức vốn đáy. Và chỉ số này ghi nhận dưới dạng tỷ lệ (%) so với tổng vốn trước đó. Hãy xem ảnh minh họa dưới đây để hiểu rõ hơn.
Drawdown là gì được tính dựa trên công thức như sau:
Drawdown(DD) = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn
Trong đó, số chênh lệch khi trừ chính là lượng vốn sụt giảm mạnh nhất của giai đoạn.
Tầm quan trọng của Drawdown
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Drawdown trong đầu tư Forex. Và bạn không thể ngăn chặn tuyệt đối mức sụt giảm này. Nói cách khác, nó là một phần của đầu tư. Nhiệm vụ của Trader là nỗ lực kiểm soát thua lỗ một cách hiệu quả nhất.
Điều này giúp hạn chế nguy cơ cháy tài khoản. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng trong lựa chọn hệ thống giao dịch. Nếu Drawdown ở mức thấp, hoạt động đầu tư đang diễn ra hiệu quả, với tính ổn định dài hạn. Và bạn chỉ cần tập trung nâng cao cơ hội thắng cho mỗi giao dịch.
3 loại Drawdown trong giao dịch Forex
Trong giao dịch Forex có 3 loại chỉ số DD với đặc điểm riêng. Đó là: Maximal Drawdown, Relative Drawdown và Absolute Drawdown.
Maximal Drawdown
Maximal Drawdown thể hiện mức sụt giảm cao nhất trong lịch sử giao dịch của tài khoản. Nó chỉ được ghi nhận khi Balance biến động vượt khỏi phạm vi đỉnh và đáy vốn trước đó. Chỉ tiêu này cho thấy mức độ rủi ro cao hơn so với những loại còn lại.
Chỉ số được tính như sau:
Maximal Drawdown = Đỉnh vốn – Đáy vốn
Ví dụ, tháng đầu tiên, số vốn trong tài khoản giảm 75 USD. Trong thời gian tiếp theo, Balance liên tục thay đổi, nhưng vẫn nằm trong giới hạn xác lập ở trên. Lúc này, Maximal Drawdown ghi nhận là 75 USD.
Relative Drawdown
Đây là Maximum Drawdown tính theo tỷ lệ %. Nó mô tả mức độ rủi ro thông qua so sánh tổng quan, mà không phải số liệu cụ thể. Nhờ vậy, Trader có thể đánh giá và điều chỉnh kế hoạch đầu tư hợp lý.
Công thức tính là:
Relative Drawdown(%) = Maximum Drawdown/Đỉnh vốn cao nhất
Giả sử, trong 3 tháng gần nhất, mức sụt giảm cao nhất của bạn là 50 USD. Mốc chạm đỉnh đạt 150 USD. Như vậy, Relative Drawdown = 50/200 = 0,25.
Absolute Drawdown
Absolute Drawdown được hiểu là mức sụt giảm lớn nhất so với số vốn ban đầu. Nói cách khác, đó là khoản tiền Trader nạp vào tài khoản trong từng giai đoạn nhất định.
Để tính chỉ số này, bạn cần áp dụng công thức:
Absolute Drawdown = Số vốn chạm đáy – Số dư tài khoản ban đầu
Khác với 2 loại trên, nó chỉ thay đổi khi một mức đáy mới được tạo ra. Absolute Drawdown hoàn toàn không phụ thuộc vào đỉnh vốn. Thông qua đó, Trader sẽ nắm được số tiền thua lỗ lớn nhất từ tính từ lúc đầu tư.
Hướng dẫn kiểm soát Drawdown hiệu quả
Vậy phương pháp giúp kiểm soát Drawdown là gì? Bạn có thể tham khảo những hướng dẫn sau từ chuyên gia tài chính.
Duy trì Drawdown ở mức thấp nhất
Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn rủi ro, bạn hãy cố gắng giữ nó tại mức thấp nhất. Theo các chuyên gia, Maximum Drawdown/Relative Drawdown nên nằm dưới 20%. Đây cũng là con số được nhiều Trader lựa chọn hiện nay.
Trong trường hợp chỉ số trên luôn ở mức cao, bạn nên cân nhắc lại kế hoạch đầu tư của mình. Hệ thống giao dịch hoặc cách quản lý vốn cũng có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề.
Giảm dần Drawdown khi thua lỗ tăng
Trong trường hợp thua lỗ tăng, Drawdown cũng phải thay đổi. Nếu tài khoản của bạn có 2000 USD, tỷ lệ rủi ro 2%, tương đương với 40 USD. Khi số vốn giảm còn 1800 USD, lệnh cắt lỗ được đặt tại: 1800 x 2% = 36 USD. Và điều này lặp lại trong những lần tiếp theo.
Sau khi tính toán, bạn có thể thấy khoản lỗ giảm đi đáng kể. Và nguy cơ cháy tài khoản trong tương lai gần sẽ được hạn chế.
Giới hạn Drawdown là gì cho tài khoản và mỗi giao dịch
Phương pháp giới hạn Drawdown là gì đang được nhiều Trader lựa chọn. Bạn sẽ tự đặt ra một mục tiêu và hoàn thành trong giai đoạn cụ thể. Ví dụ như: 1 tuần, 1 tháng hay 1 quý,… Nếu thua lỗ vượt quá mức cho phép, nhà đầu tư sẽ tạm ngừng giao dịch và quay lại trong kỳ tiếp theo.
Một số Trader chấp nhận lựa chọn chỉ số này cao. Bởi rủi ro lớn đồng nghĩa với cơ hội sinh lời khổng lồ. Tuy nhiên, việc đặt Drawdown phải phụ thuộc vào khả năng tài chính của nhà đầu tư.
Kết luận
Đến đây hẳn bạn đã tìm được đáp án cho câu hỏi Drawdown là gì rồi đúng không nào? Đừng quên theo dõi Taichinhplus.net để cập nhật thêm nhiều bài viết hay khác về tài chính bạn nhé!